Value-at-Risk
(Abk. VaR) Standardisierte Kennzahl bzw. Methode zur Ermittlung des -> Marktpreisrisikos. Der VaR beschreibt den erwarteten maximalen Verlust, der während eines bestimmten Zeitraums bzw. Haltedauer mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
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Girokonto-Vergleich18 Einträge im Finanz-Lexikon mit dem Buchstaben V
